VaR在我国商业银行外汇风险管理中的应用
作者机构：天津商业大学经济学院天津300134
出 版 物：《河南师范大学学报（哲学社会科学版）》 (Journal of Henan Normal University(Philosophy and Social Sciences))
年 卷 期：2009年第36卷第1期
页 面：159-162页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
主 题：VaR 边际VaR 成分VaR 增量VaR 外汇风险
摘 要：本文利用VaR及其分解边际VaR、成分VaR与增量VaR方法对商业银行的某一假定外汇投资组合的风险情况进行测量,借以说明外汇管理者如何调整组合中外币的构成,从而来达到降低风险的目的。
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