上市公司季报公布对股票收益率的影响
The Publication of Quarterly Financial Statement of Listed Company on Stock's Return作者机构：云南财经大学财政与经济学院 西南财经大学
出 版 物：《财务与金融》 (Accounting and Finance)
年 卷 期：2009年第5期
页 面：70-77页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
摘 要：本文拟对沪深两市36家上市公司季报公布前后股票收益率变动情况进行研究。基于FFJR在1969年的文献中所提及的事件研究方法。发现每天的异常收益率在事件窗口中表现比较平稳,而每天累积的异常收益则具有明显的趋势,投资者在季报公布前后能获得显著的异常收益。反映出我国资本市场尚未达到半强有效,文章在最后指出一国应加强资本市场独立性的建设,有利于增强资本市场对宏观经济周期的超前预示作用。
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