上海股票市场资本资产定价的横截面研究
Cross-sectional Study on the Capital Asset Pricing in Shanghai Stock Market作者机构：上海交通大学管理学院上海200052
出 版 物：《系统工程理论与实践》 (Systems Engineering-Theory & Practice)
年 卷 期：2001年第21卷第10期
页 面：66-70页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
摘 要：回顾了资本资产定价理论与实证的互动发展脉络 ,采用横截面方法对上海股票市场资本资产定价的因素进行分析 ,研究表明 :1β系数的测量方法对 CAPMs的检验结果产生影响 ;2在上海股票市场系统风险并不是影响收益率的唯一因素 ,同西方成熟股票市场一样 ,上海股市存在“规模效应.本文进一步对这些结论进行了分析 .
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