多总体死亡率差异风险度量——以ILS债券为例
Measurement of Multi Population Mortality Bias Risk——ILS bonds as an example作者机构：内蒙古财经大学统计与数学学院内蒙古呼和浩特010070
出 版 物：《数学的实践与认识》 (Mathematics in Practice and Theory)
年 卷 期：2020年第50卷第3期
页 面：10-18页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020202[经济学-区域经济学]
基 金：国家社会科学基金项目“我国养老保险基金应对人口老龄化和长寿风险的平衡机制研究”(18BTJ046) 2019年内蒙古自治区人才开发基金项目“小规模人口动态死亡率建模研究及其在中国人口问题中的应用” 内蒙古数据科学与大数据学会重点项目“基于大数据分析技术的内蒙古产业分布现状及演化规律研究”(BDZ18004)
主 题：死亡率差异风险 多总体死亡率预测模型 生存债券
摘 要：在回顾多总体动态死亡率预测模型研究成果的基础上,简要评述了已有模型的适应情况和假设条件,并依此构建了死亡率差异风险的度量模型.此后,并以ILS债券为例,利用HMD数据库中英国和美国人口死亡率数据,使用构建的死亡率差异风险度量模型,测量了ILS债券中的死亡率差异风险.定量分析结果显示:ILS为投资者设定了较高的安全阀值,保障了ILS的成功发行.
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