违约风险下篮子期权的定价（英文）
The Pricing of Basket Options with Default Risk作者机构：西安交通大学城市学院
出 版 物：《南开大学学报（自然科学版）》 (Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Nankaiensis)
年 卷 期：2019年第52卷第6期
页 面：71-83页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
摘 要：研究了基于大规模信用投资组合的篮子期权的定价.投资组合中潜在交易的风险资产假设具有违约风险和违约传染,进一步,资产价格的动态与其违约强度相互耦合.通过求解相关的里卡提方程以及应用经验测度值过程的弱收敛和Vitali收敛定理,建立了当资产数量趋于无穷时,相关篮子期权价格的闭形式表示.
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