基于Adaptive Lasso的股票指数跟踪问题研究
Research of Stock Index Tracking Based on Adaptive Lasso作者机构：太原理工大学数学学院太原030024 中国人民银行乌鲁木齐中心支行乌鲁木齐830000
出 版 物：《太原理工大学学报》 (Journal of Taiyuan University of Technology)
年 卷 期：2020年第51卷第1期
页 面：131-135页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020202[经济学-区域经济学]
主 题：Adaptive Lasso 指数跟踪 沪深300指数
摘 要：将处理高维数变量选择问题的Adaptive Lasso运用于指数跟踪问题,利用LQA算法,实现Adaptive Lasso的求解,为构建股票投资组合跟踪指数提供了一种新的方法。实证部分表明:利用此方法构建股票组合来跟踪沪深300指数能够获得很小的跟踪误差,预测能力十分可观,且计算时间极短,说明了该方法在指数跟踪中的实用性。
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