Ross修复理论和利率期限结构（英文）
Ross Recovery and the Term Structure of Interest Rates作者机构：南开大学数学科学学院天津300071 浙江理工大学经济管理学院生态文明研究中心浙江杭州310018 天津大学管理与经济学部天津300072
出 版 物：《南开大学学报（自然科学版）》 (Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Nankaiensis)
年 卷 期：2016年第49卷第2期
页 面：88-102页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
基 金：Supported by the Applied Economics Base and the research fund of Zhejiang Sci-Tech University(15092100-Y) the National Social Science Fund of China(15CJY009) Tianjin Philosophy and Social Scinces Planning Project(TJYYWT15-014)
摘 要：基于Ross提出的修复理论,预测了债券市场实际收益率的分布.给出了修复理论的数学理论依据.拓展了修复理论到无界扩散过程上。证实修复理论可以应用于典型的利率模型.进一步地,分析修复理论在多维扩散过程,带跳过程的应用.
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