国家信用风险的传导与影响研究——以欧元区债务危机为例
Research on the Conduction and Influence of Sovereign Credit Risk作者机构：武汉大学经济与管理学院湖北武汉430072 中信银行总行营业部北京100033
出 版 物：《金融研究》 (Journal of Financial Research)
年 卷 期：2016年第2期
页 面：172-179页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
基 金：教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目"欧美国家债务危机对我国的影响及对策研究"(12JZD029)资助
摘 要：本文以欧元区债务危机为例研究国家信用风险的传导效应,首先,基于欧猪五国相对德国的十年期国债利差数据,分析债务危机在欧元区境内风险传导效应;其次,运用GVAR模型分析世界主要经济体对欧元区冲击的反应,重点分析欧元区GDP冲击对欧元区自身以及贸易关系密切的英国、美国和中国的影响。结果表明:希腊和爱尔兰对各国家信用风险产生的累积影响最为显著,西班牙和意大利较弱;欧元区经济萎缩造成的需求冲击对英国、美国和中国均有显著影响。
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