基于指数Omstein-Uhlenbeck过程的权证定价
Pricing Warrants on Stocks Driven by Ornstein-Uhlenback Process作者机构：北京理工大学管理与经济学院北京100081 北京理工大学管理与经济学院北京100081 北京理工大学管理与经济学院北京100081
出 版 物：《中国管理科学》 (Chinese Journal of Management Science)
年 卷 期：2006年第14卷第Z1期
页 面：255-258页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
基 金：北京省教育委员会重点学科共建项目(xRl00070534)
主 题：指数0rnstein-uhlenbeck过程 权证 定价
摘 要：权证的定价是权证理论研究的重点和关键,也是现代金融理论最为重要的成果之一.国内衍生品市场中权证的标的股票收益是波动变化的.假设股票价格遵循能反映这种变化的指数0rnstein-uhlenbeck过程,利用鞅定价方法给出了权证的定价模型.
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