与鞅相关的广义Ornstein-Uhlenbeck过程及其在金融中的应用
Generalized Ornstein-Uhlenbeck Processes Associated with Martingale and Its Application in Finance作者机构：宁夏大学数学计算机学院宁夏银川750021
出 版 物：《广西师范大学学报（自然科学版）》 (Journal of Guangxi Normal University:Natural Science Edition)
年 卷 期：2016年第34卷第1期
页 面：84-92页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学]
主 题：鞅 广义Ornstein-Uhlenbeck过程 Laplace变换 首达时 期限结构 路径依赖期权
摘 要：本文研究一个由谱负广义Ornstein-Uhlenbeck过程的恒定水平首达时的二维联合分布及其在这个首达时的原始停止。基于有关Levy过程和GOU过程的一些结果,通过使用鞅和马尔可夫链方法,给出了依据新特殊函数分布的拉普拉斯变换的显式表达式。详细研究了稳定情况下的广义Ornstein-Uhlenbeck过程,给出了计算广义Vasicek模型中的欧式最大值看涨期权价格的拉普拉斯变换公式,推广了已有结果。
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