Block Bootstrap方法在季节时间序列单位根检验中的应用
Application of Block Bootstrap Method in Unit Root Test of Seasonal Time Series作者机构：西安交通大学经济与金融学院
出 版 物：《统计与决策》 (Statistics & Decision)
年 卷 期：2019年第35卷第23期
页 面：17-22页
核心收录：
学科分类：020209[经济学-数量经济学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学]
基 金：中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(SK2016019) 国家社会科学基金青年项目(11CTJ002) 中国国家留学基金委建设高水平大学联合培养研究生项目(201606280120)
主 题：季节性单位根 Block Bootstrap 检验水平 功效
摘 要：传统的参数类检验方法存在参数极限分布非标准、参数解析式推导烦琐、差分平稳后序列均值难估计等问题。为了避免上述问题,文章改进季节时间序列单位根检验方法,首先基于非参数Block Bootstrap方法提出BB-HEGY检验统计量,并给出临界值;其次,通过比较BB-HEGY统计量和传统的HEGY统计量的有限样本性质,发现BB-HEGY统计量具有更好功效和检验水平,尤其在季节频率上有更明显的优势;最后,通过对中国宏观经济指标的实证检验,进一步证明BB-HEGY检验统计量的优越性。
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