股市预测中的小波神经网络方法
Method of the Wavelet Neural Network in the Prediction of Stock Market作者机构：江苏大学理学院江苏镇江212013 南京大学管理科学与工程研究院江苏南京210093 江苏大学计算机科学与工程学院江苏镇江212013
出 版 物：《系统工程理论与实践》 (Systems Engineering-Theory & Practice)
年 卷 期：2002年第22卷第6期
页 面：33-38,130页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 081104[工学-模式识别与智能系统] 08[工学] 0835[工学-软件工程] 0811[工学-控制科学与工程] 0812[工学-计算机科学与技术（可授工学、理学学位）]
基 金：国家自然科学基金 ( 6 9874 0 0 4 ) 江苏大学校高级人才基金 ( 1 6 830 0 0 0 2 7)
摘 要：首先论述了股市时间序列中的明显随机性 ,可能是由于非线性确定性系统中混沌行为的缘故 ,利用混沌的确定性可以进行短期预测 .混沌时间序列预测首先要重构相空间 ,接着充分利用小波变换时频分析的局部化特性 ,提出了一种改进的小波网络结构 ,探讨了股市预测模型问题 .经实例验证 ,该方法能有效地提高预测精度 ,避免了人工神经网络模型和指数自回归的固有缺陷 .
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