基金现金流与股市波动的关系研究
作者机构：华侨大学商学院福建泉州362021
出 版 物：《市场周刊》 (Market Weekly)
年 卷 期：2006年第19卷第5期
页 面：114-115,105页
学科分类：07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]
主 题：证券投资基金 总现金流 市场波动 格兰杰因果关系检验VAR方法
摘 要：本文运用简单OLS、Granger Causality Test和VAR方法,对证券投资基金现金流和股票市场波动进行实证分析,考查两者之间关系,结果表明:基金总现金流和市场波动长期内没有显著关系,而不同时期影响则各不相同;封闭式基金对市场波动的影响类似于总现金流;不同投资风格的开放式基金和市场波动的关系则存在差异。
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