中国商业银行收入结构多元化能够分散银行风险吗?

作     者：黄国妍 Huang Guoyan

作者机构：上海师范大学商学院上海200234 

出 版 物：《金融经济学研究》 (Financial Economics Research)

年 卷 期：2015年第30卷第6期

页      面：16-28页

核心收录：

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

基　　金：国家社会科学基金项目(14BJY185) 

主　　题：收入结构 银行风险 非利息收入 收入多元化 破产风险 

摘      要：以2003~2013年上市商业银行为样本,运用静态与动态面板模型分析商业银行收入结构多元化对银行风险的影响。研究发现,收入多元化程度提升有助于改善商业银行风险调整回报,降低银行破产风险。但由于非利息收入的高波动性,非利息收入比重提高,反而会降低银行风险调整回报、增加银行破产风险。中国商业银行整体收入波动的下降主要是由于净利息收入波动下降以及净利息收入与非利息收入的负(不)相关带来的多元化效应。因此,商业银行应理性看待收入多元化和非利息收入占比。相比中小商业银行,大型商业银行收入结构多元化对银行风险影响更为显著。