基于时间序列模型对人民币汇率的研究
作者机构：东北师范大学经济学院
出 版 物：《知识经济》 (Knowledge Economy)
年 卷 期：2019年第22期
页 面：43-45页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
主 题：波动溢出效应 境内人民币远期汇率 香港离岸人民币收盘价 人民币国际化
摘 要：本文运用ARIMA,GARCH,GARCH-M,EGARCH,MGARCH-CCC等模型,从汇率波动的角度,对境内人民币汇率,境内远期汇率以及香港离岸人民币市场进行实证分析,说明投资者在进行外汇投资时选择的预测模型和在人民币走向国际化的今天要关注多个市场之间的联动关系,更好地对风险进行控制以防止巨大的亏损,以及试图从人民币国际化角度提出一些政策建议。
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