有风险控制的最优投资组合(英)
Optimal Portfolio With Risk Control作者机构：上海交通大学应用数学系上海200030 中国国泰证券公司上海200042
出 版 物：《应用概率统计》 (Chinese Journal of Applied Probability and Statistics)
年 卷 期：1999年第15卷第2期
页 面：152-167页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 120204[管理学-技术经济及管理] 1202[管理学-工商管理] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
基 金：Chinese National Science Foundation!79790 130
摘 要：本文讨论有风险控制的最优投资组合问题并研究了倍率风险函数及临界风险的性质，最大最小风险的估计；给出了其倍率风险函数有严格解析形式的例子．
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