中国B股市场投资组合的实证研究
作者机构：昆明理工大学理学院
出 版 物：《金融经济（下半月）》 (FINANCE & ECONOMY)
年 卷 期：2006年第7期
页 面：79-81页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
主 题：市场投资 证券组合 期望收益率 市场风险 CAPM β系数 总风险 随机误差项 马柯维茨 投资组合理论
摘 要：一、引言由于市场的各种不确定因素的影响,例如:企业的违约、通货膨胀、企业效益、外部等,证券市场上的绝大多数证券对投资者而言是有风险的.投资者对投资的期望是回报尽可能的高,风险尽可能的小.这两个相互矛盾的目标导致投资者所确定的投资是组合投资而非单一证券的投资.这也正是马柯维茨投资组合理论的基本思想,即投资组合是一个风险与收益的Trade-off问题,此外,投资组合通过分散化的投资来对冲掉一部分风险.马柯维茨投资组合理论也为我们对我国B股市场投资组合进行实证研究提供了强有力的理论基础.
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