小样本下的金融风险测度的技术研究
Study on the Techniques of Financial Risk Measurement in the Situation of Small Sample作者机构：西北工业大学 利君集团有限责任公司陕西西安710077
出 版 物：《数理统计与管理》 (Journal of Applied Statistics and Management)
年 卷 期：2006年第25卷第3期
页 面：341-345页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]
主 题：小样本数据 金融风险测度技术 Weibull分布 Kaplan-meier估计量 极值理论
摘 要：在金融风险管理技术的研究中,如何通过总体的小样本信息对总体风险特性给出定性、定量分析,具有十分重要的理论意义和实践意义。本文通过对W eibull分布的小样本拟合技术的研究,给出了一种可应用于金融市场风险管理技术的风险测度技术方法,同时利用实证数据分析例示其应用价值。
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