股指期货的定价问题
The Pricing Issue of Stock Index Futures作者机构：西安交通大学经济与金融学院陕西西安710061
出 版 物：《上海财经大学学报》 (Journal of Shanghai University of Finance and Economics)
年 卷 期：2007年第9卷第3期
页 面：68-75页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 120202[管理学-企业管理（含：财务管理、市场营销、人力资源管理）] 0202[经济学-应用经济学] 02[经济学] 1202[管理学-工商管理] 020205[经济学-产业经济学]
摘 要：中国金融市场即将推出沪深300股票指数期货。本文吸收和借鉴了国外的研究成果,深入探讨了股指期货的定价问题,包括什么是股指期货的定价模型、股指期货价格均衡的条件、无风险套利的实例分析、股指期货价格背离的原因以及为消除价格背离应采取的若干对策。经过充分的论证,本文明确提出了中国证券市场应尽快推出沪深300指数交易所交易基金(ETF),并适时引入股票卖空机制的建议。
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