基于随机波动模型的VaR的计算
A Calculation of VaR Based on SV Model作者机构：天津大学管理学院天津300072 上海交通大学管理学院上海200052
出 版 物：《管理工程学报》 (Journal of Industrial Engineering and Engineering Management)
年 卷 期：2004年第18卷第1期
页 面：61-63页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
摘 要：简单介绍了VaR的含义及计算方法,指出推测市场因子的波动情况时计算VaR的关键。首次将随机波动SV模型应用于VaR的计算,说明了基于SV模型下的VaR之更具有动态性和准确性。做实验分析结果表明,SV模型准确反映了市场因子的波动情形,此时的VaR更贴切的反映了金融市场的风险水平。
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