FCBLUP模型在高频金融数据中的应用
Application of FCBLUP Model in High-frequency Financial Data作者机构：华东交通大学信息工程学院南昌330013 江西财经大学科研处南昌330013
出 版 物：《计算机工程》 (Computer Engineering)
年 卷 期：2011年第37卷第22期
页 面：257-260页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
基 金：教育部人文社会科学研究基金资助项目(09YJA630036) 江西省自然科学基金资助项目(2010GZS0034)
主 题：函数延拓 函数数据 最优线性无偏估计 自回归移动平均 高频数据
摘 要：将函数延拓最优线性无偏估计(FCBLUP)引入高频金融数据挖掘中,对离散观测值序列建立函数数据模型,并进行预测。选取上证收盘价格为实验数据,建立FCBLUP模型。为能对预测效果进行有效的评价与定位,设立基于ARMA模型的预测组。实验结果表明,FCBLUP预测效果较ARMA模型更理想,FCBLUP预测误差除在小段预测区间略大于ARMA外,其余时刻均低于ARMA预测。
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