从价格敏感性看可转债的条款设计
Sensitivity Test and Clause Designation of Convertible Bonds出 版 物：《银行家》 (The Chinese Banker)
年 卷 期：2004年第11期
页 面：129-132页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
主 题：可转债 期限 利率水平 条款设计 吸引力 支付方式 敏感性分析 转股价格 回售权
摘 要：可转换债券是一个极其复杂的金融产品,除了一般的债权之外,它还包含着很多的期权。而且这些期权大都是路径依赖(path dependent)期权,难以用简单的期权定价公式进行定价,而只能使用数值计算方法。
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