沪深300的EWMA最优衰减因子
作者机构：南京财经大学工商管理学院南京210003
出 版 物：《经济研究导刊》 (Economic Research Guide)
年 卷 期：2014年第32期
页 面：173-174页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
摘 要：度量金融风险的Va R方法自从20世纪90年代初产生以来被广泛地应用于度量各种金融工具的风险。1994年,摩根集团在网上公布了其内部使用的全面估计金融风险的技术文件,其核心技术就是Va R方法。摩根集团通过公布每日更新的480种金融工具的Va R,使得金融从业人员很容易计算各种资产组合的风险值。但是这480种金融工具中却不包括中国的金融工具。对我国沪深300股票进行实证分析,计算其最优衰减因子,从而可为计算我国股市风险值提供方法和依据。
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