针对含有价值漏损的实物期权定价模型的调整
Modified Model of Optional Pricing for Real Assets Value Aiming at Leaking Losses作者机构：宝鸡文理学院宝鸡721013 西安科技大学西安710054
出 版 物：《价值工程》 (Value Engineering)
年 卷 期：2012年第31卷第3期
页 面：120-121页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
主 题：价值漏损 现金流 持有收益率 布莱克一斯科尔斯模型
摘 要：价值漏损改变了标的实物资产价值的演化路径,它是实物资产定价中经常会出现的现象。主要会影响到期权的价值和最优报资决策的时间。我们要想在工作中对期权的价值做出正确的估计,就要针对标的资产的价值漏损对期权定价模型进行相应的调整。
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