基于Multi-Agent的机构投资者行为投资组合模型
Behavioral Portfolio Model of Institutional Investors Based on Multi-Agent作者机构：西北工业大学管理学院西安710072
出 版 物：《运筹学学报》 (Operations Research Transactions)
年 卷 期：2006年第10卷第3期
页 面：114-120页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
基 金：国家自然科学基金项目(70571064) 西北工业大学博士论文创新基金项目(CX200425)
主 题：运筹学 行为金融 机构投资者 Multi-Agent 行为投资组合理论
摘 要：从人的有限理性角度研究了机构投资者的投资组合决策问题．基于Multi-Agent构建了多心理账户情景下,机构投资者的两级行为投资组合模型；并且,利用两状态Markov链和管理熵函数描述了该模型中的关键参数；仿真算法释例验证了该模型能够逼近实际决策情景．
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