基于GARCH模型的VaR计算
作者机构：首都经济贸易大学统计学院北京100070
出 版 物：《现代物业（中旬刊）》 (Modern Property Management)
年 卷 期：2009年第8卷第11期
页 面：24-25页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]
摘 要：本文首先回顾了风险度量方法,然后在GRACH模型的基础上,提出了改进的VaR计算方法。最后选取中国石化股票的历史价格为样本数据进行了实证分析。
维普期刊数据库
同方期刊数据库