相依随机保费风险模型的有限时间破产概率
The Finite-time Ruin Probability in a Dependent Random Premium Rates Risk Model作者机构：安徽财经大学统计与应用数学学院蚌埠233030 中国科学技术大学统计与金融系合肥230026
出 版 物：《应用数学学报》 (Acta Mathematicae Applicatae Sinica)
年 卷 期：2019年第42卷第3期
页 面：345-355页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学]
基 金：国家自然科学基金(11401556 11471304)资助项目
主 题：破产概率 更新风险模型 重尾分布 强次指数分布 随机保费率
摘 要：本文研究了带随机保费率的更新风险模型的有限时间破产概率问题。在强次指数索赔分布的假设下,我们得到了在有限时间t内破产概率的等价式。我们的结果对t≥f(x)一致成立,其中f(x)是一个无穷递增函数,极限过程是初始准备金x趋于无穷。
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