Hurst指数估计法的比较和研究
Comparison and application of estimation of Hurst exponent作者机构：兰州理工大学计算机与通信学院兰州730050
出 版 物：《计算机工程与应用》 (Computer Engineering and Applications)
年 卷 期：2014年第50卷第16期
页 面：154-158页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 08[工学] 081201[工学-计算机系统结构] 0812[工学-计算机科学与技术（可授工学、理学学位）]
主 题：分形布朗运动 改进Whittle法 小波分析法 迭代估计法
摘 要：针对时间序列的Hurst指数的估计方法的问题,目前国内外已经提出了R/S,DAF,绝对值法,周期图法等多种方法。但上述方法都会对Hurst指数的估计值产生易误解和不一致的结果。针对这个问题,通过对R/S分析法,小波分析法,迭代估计算法和Whittle法的描述,进行数值模拟来说明这些方法所得Hurst指数估计值的误差,通过比较能够得出Whittle法是一种具有更高精度和更好稳定性的方法。
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