基于C-SVM的期货订单簿量化择时交易策略研究
Research on quantitative timing trading strategy of futures order book based on C-SVM作者机构：西安邮电大学经济与管理学院陕西西安710121 西安电子科技大学经济与管理学院陕西西安710126
出 版 物：《无线互联科技》 (Wireless Internet Technology)
年 卷 期：2019年第16卷第7期
页 面：126-128页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
基 金：陕西省教育厅专项科研计划项目 项目名称:基于高频交易限价订单簿动态演化的随机建模与交易策略研究 项目编号:17JK0688 陕西省"十三五规划"项目 项目名称:数字金融背景下陕西省金融科技人才培养研究 项目编号:SGH18H173 西安邮电大学教学改革研究项目 项目名称:面向中国量化投资与对冲基金的金融工程人才培养模式改革与创新研究 项目编号:JGA201727
摘 要：文章利用机器学习支持向量机算法中的C-SVM模型来对期货进行择时,构建基于C-SVM的期货订单簿择时交易策略模型,以上海黄金期货主力合约订单簿数据,引入交易止损机制进行回测评价,通过与实际真实交易信号对比,可以发现基于该模型预测的择时交易信号准确率较高,从而验证基于C-SVM的期货订单簿量化择时交易策略是有效的,可以辅助决策期货交易,选择合适时机进行期货合约买卖盈利。
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