汇率市场、利率市场与金属期货动态关联的实证
作者机构：广东外语外贸大学南国商学院广州510545 四川大学经济学院成都610065
出 版 物：《统计与决策》 (Statistics & Decision)
年 卷 期：2016年第32卷第8期
页 面：162-165页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
基 金：国家自然科学基金资助项目(71273114) 国家社会科学基金一般项目(09BJY080) 广东省省委宣传部打造理论粤军重大现实问题研究招标课题(LLYJ1303)
摘 要：文章利用前期残差标准化后构成的方差系数,构建动态相关条件的多位广义ARCH模型,研究按照铁矿金属期货与汇率市场、货币市场间条件关联的验证分析,进行残差的预估,并按照标准化后的LME及其残差序列、汇率、利率进行χ2分布的动态条件检验。结果显示:铁金属期货的期货市场自身以及外汇、利率市场波动呈现显著的集聚参数特征,而各国货币政策对于这一联动变化影响也形成显著的利差变化关联。
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