一个基于模糊决策理论的投资组合模型
A Model for Portfolio Selection Based on Fuzzy Decision-making Theory作者机构：中国科学院数学与系统科学研究院系统科学研究所北京100080
出 版 物：《系统工程理论与实践》 (Systems Engineering-Theory & Practice)
年 卷 期：2003年第23卷第1期
页 面：99-104页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
主 题：模糊决策理论 投资组合模型 模糊集 优化 金融学 股票市场 目标函数 证券组合
摘 要：对清晰和模糊两种情况下的组合投资问题进行了研究 ,提出了相应的模型和求解方法 .模型以绝对偏差和代替方差 ,假定交易费用函数为 V-型函数 ,给出了将目标函数中含有非线性项或含有非线性约束的优化模型转化为线性规划问题的一个简便方法 ,不仅大大地简化了模型的计算 ,更重要的是使得在线解决大型组合投资问题成为可能 .投资者的主观意见反映在模糊情况的组合投资模型之中 .最后通过一个例子来说明本文所提出的方法 。
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