带干扰的双险种cox风险模型
A cox risk model of double line perturbed by diffusion作者机构：华中科技大学数学系湖北武汉430074
出 版 物：《华中科技大学学报（自然科学版）》 (Journal of Huazhong University of Science and Technology(Natural Science Edition))
年 卷 期：2005年第33卷第2期
页 面：122-124页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
主 题：破产概率 cox过程 鞅 lundberg上界 Fell表示
摘 要：基于保险公司在实际经营中收益所具有的不确定性,在现有文献模型的基础上建立了一个更现实的风险模型即带干扰的双险种cox风险模型.运用鞅论对该模型破产概率进行了研究,得到了它的lundberg上界,并给出特殊情况下破产概率的Fell表示,可合理地估计保险公司的破产概率.
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