鞅方法在一类破产问题中的应用
THE APPLICATION OF MARTINGALE APPROACH IN A CLASS OF RUIN THEORY作者机构：山东大学数学与系统科学学院 湖南商学院基础课部长沙410205
出 版 物：《经济数学》 (Journal of Quantitative Economics)
年 卷 期：2002年第19卷第2期
页 面：15-20页
学科分类：0202[经济学-应用经济学] 02[经济学]
基 金：国家教育部博士点基金资助项目 (2 0 0 0 0 4 2 2 14 )
主 题：鞅 复合Poisson过程 复合二项过程 调节方程 更新方程
摘 要：本文从鞅条件出发 ,推导出了总理赔过程分别为复合 Poisson过程与复合二项过程 ,利率强度波动为带跳的 Poisson过程情形下的调节方程 ,并由此得到了一些有趣的结果。
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