变系数Black-Scholes模型有红利支付下的欧式期权定价估计
The Estimation of European Pricing Options on Dividend-paying Stocks for Black-Scholes Models with Time-varying Coefficients作者机构：河南师范大学商学院河南新乡453007
出 版 物：《郑州大学学报（理学版）》 (Journal of Zhengzhou University:Natural Science Edition)
年 卷 期：2014年第46卷第3期
页 面：41-44页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
基 金：国家自然科学基金资助项目 编号71203056 河南师范大学青年骨干教师培养项目 编号051
主 题：变系数Black-Scholes模型 波动率函数 期权定价 估计 强相合性
摘 要：主要研究变系数Black-Scholes模型有红利支付下的欧式期权定价的估计问题.首先,构造了波动率函数的估计量,并讨论了所得估计的强收敛性、渐近正态性和收敛速度.然后,基于波动率函数的估计,利用期权定价公式得到了变系数Black-Scholes模型有红利支付下的欧式期权价格的估计.最后,证明了所得估计量是期权价格的强相合估计.
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