时变流动性深度模型
Time-Varying Liquidity and Market Depth作者机构：复旦大学管理学院上海200433
出 版 物：《复旦学报（自然科学版）》 (Journal of Fudan University：Natural Science)
年 卷 期：2007年第46卷第2期
页 面：256-261页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
摘 要：使用超高频数据,并利用流动性深度指标,研究流动性的动态特征、影响因素以及检验市场微观结构理论.结果支持基于信息不对称下的市场微观结构理论.研究还表明耐心交易可以降低交易成本.
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