咨询与建议

看过本文的还看了

相关文献

该作者的其他文献

文献详情 >基于沪深300日指数和股指期货指数的计量研究 收藏

基于沪深300日指数和股指期货指数的计量研究

Calculation research basing on CSI 300 day index and stock index futures

作     者:陈子宸 姜禹西 Chen Zi Chen Jiang Yu Xi

作者机构:北京林业大学经济管理学院北京100083 

出 版 物:《特区经济》 (Special Zone Economy)

年 卷 期:2011年第8期

页      面:92-93页

学科分类:12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学(含∶保险学)] 07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学] 

主  题:沪深300指数 股指期货 协整 向量自回归模型 

摘      要:自中国第一支股指期货于2010年4月16日推出以来已经近1年,本文通过对7~12月的日数据分析,来对中国股指期货和沪股票现货市场间的互动关系进行研究分析,探究它们之间的相关性,以发现股指期货的特点。通过结论分析来提出建议,进一步发挥股指期货的效用,完善我国金融市场,保持我国经济持续稳定的增长。

读者评论 与其他读者分享你的观点

用户名:未登录
我的评分