一类风险模型的红利问题研究
Study on the dividend payments for a risk model作者机构：河南大学数学与信息科学学院
出 版 物：《西南民族大学学报（自然科学版）》 (Journal of Southwest Minzu University(Natural Science Edition))
年 卷 期：2008年第34卷第3期
页 面：450-454页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1204[管理学-公共管理] 020208[经济学-统计学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 120404[管理学-社会保障] 0701[理学-数学]
基 金：河南大学自然科学基金资助项目(06YBZR029 06YBZR050)
主 题：风险模型 Erlang(2)分布 红利贴现值 矩母函数
摘 要：研究了一类有界带干扰的Erlang(2)风险模型边界红利策略下的红利分布问题,得到了总红利贴现值的矩母函数及任意阶矩所满足的积分—微分方程,并在索赔额分布函数存在有理Laplace变换条件下对总红利贴现值的任意阶矩进行了分析求解.
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