g-h分布和极值理论下的VaR估计
g-h Distribution and Extreme Value Theory Under the VaR Estimate作者机构：宁夏师范学院数学与计算机科学学院宁夏固原756000
出 版 物：《咸阳师范学院学报》 (Journal of Xianyang Normal University)
年 卷 期：2015年第30卷第4期
页 面：34-36页
学科分类：020209[经济学-数量经济学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学]
基 金：宁夏教育厅高等学校教育项目(宁教高222号) 宁夏师范学院科研项目(NXSFYB1543)
摘 要：采用国外学者提出的一种g-h分布,讨论了基于g-h分布下的VaR计算和分布的一些特性,经过研究证明,g-h分布下的VaR估计比在极值理论下的VaR更能准确地描述资产收益率的变化,具有很大的柔性。
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