非参数模型均值函数结构变点的Bootstrap检测
Bootstrap Test for Structural Break of Mean Function in Nonparametric Models作者机构:西北工业大学应用数学系陕西西安710072 中国科学院遥感应用研究所遥感科学国家重点实验室北京100101 青海师范大学数学系青海西宁810008
出 版 物:《数理统计与管理》 (Journal of Applied Statistics and Management)
年 卷 期:2011年第30卷第4期
页 面:629-638页
核心收录:
学科分类:07[理学] 070104[理学-应用数学] 070105[理学-运筹学与控制论] 0701[理学-数学]
基 金:国家自然科学基金(60375003 60972150) 西北工业大学科技创新基金(2007KJ01033)
主 题:非参数 均值函数 结构变点 核估计 Bootstrap检验
摘 要:本文检测非参数回归模型均值函数结构变点,针对均值函数跃度的长期均值为零时,基于残量的CUSUM统计量对均值函数结构变点检验无效的问题,本文提出了一种基于均值函数的核估计的检验统计量,得到统计量在原假设和备择假设下的极限分布,并构造Bootstrap方法对非参数回归模型均值函数结构变点进行检验,证明了检验和估计的一致性;模拟结果表明本文方法明显优于已有方法。