The Law of Iterated Logarithm of Rescaled Range Statistics for AR(1) Model

作     者：Zheng Yan LIN Sung Chul LEE 

作者机构：Department of Mathematics Zhejiang University Department of Mathematics Yonsei University 

出 版 物：《Acta Mathematica Sinica,English Series》 (数学学报（英文版）)

年 卷 期：2006年第22卷第2期

页      面：535-544页

核心收录：

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学] 

基　　金：supported by NSFC(10071072) supported by SRFDP(200235090) support by the BK21 Project of the Department of Mathematics,Yonsei University the Interdisciplinary Research Program of KOSEF 1999-2-103-001-5 and com2MaC in POSTECH 

主　　题：Rescaled range statistics Law of iterated logarithm AR(1) model 

摘      要：Let {Xn,n ≥ 0} be an AR（1） process. Let Q（n） be the rescaled range statistic, or the R/S statistic for {Xn} which is given by （max1≤k≤n（∑j=1^k（Xj - ^-Xn）） - min 1≤k≤n（∑j=1^k（ Xj - ^Xn ））） /（n ^-1∑j=1^n（Xj -^-Xn）^2）^1/2 where ^-Xn = n^-1 ∑j=1^nXj. In this paper we show a law of iterated logarithm for rescaled range statistics Q（n） for AR（1） model.