The Superiorities of Bayes Linear Unbiased Estimator in Multivariate Linear Models

作     者：Wei-ping ZHANG Lai-sheng WEI Yu CHEN 

作者机构：Department of Statistics and Finance University of Science and Technology of China Hefei 230026 China 

出 版 物：《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》 (应用数学学报（英文版）)

年 卷 期：2012年第28卷第2期

页      面：383-394页

核心收录：

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学] 0812[工学-计算机科学与技术（可授工学、理学学位）] 

基　　金：Supported by the National Natural Science Foundation of China (No.10801123,10801124,10771204) the Knowledge Innovation Program of the Chinese Academy of Sciences (Grant No. KJCX3-SYW-S02) 

主　　题：multivariate linear models Bayes linear unbiased estimator least square estimator mean squareerror matrix criterion Bayesian Pitman closeness criterion 

摘      要：In this article, the Bayes linear unbiased estimator （BALUE） of parameters is derived for the multivariate linear models. The superiorities of the BALUE over the least square estimator （LSE） is studied in terms of the mean square error matrix （MSEM） criterion and Bayesian Pitman closeness （PC） criterion.