股指时间序列突变点小波检测研究(英文)
Study on wavelet detection of change point of stock exchange index time series作者机构：哈尔滨工业大学管理学院哈尔滨150001 南开大学商学院
出 版 物：《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》 (Journal of Harbin University of Commerce：Natural Sciences Edition)
年 卷 期：2007年第23卷第2期
页 面：249-252,256页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
摘 要：预测股指时间序列突变点是在股票市场上进行投资的一个关键问题,而检测突变点是预测的基础.在检测深沪两市股指时间序列月度收益率突变点位置和个数时采用了非参数方法,该方法基于小波数据依赖门限技术.研究显示了运用Lipschitz指数解释的突变点的数学特征.使用的模型证明了小波变换模的极大值能够检测出突变点的位置,实证结果也显示出突变点的位置和个数是精确的.
维普期刊数据库
同方期刊数据库