离散的三项分布风险模型
Trinomial Distribution Risk Model in Discrete Setting作者机构：上海立信会计学院数学与统计学教学部上海201620 上海大学数学系上海200444
出 版 物：《应用数学与计算数学学报》 (Communication on Applied Mathematics and Computation)
年 卷 期：2005年第19卷第1期
页 面：11-18页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
摘 要：本文探讨了离散的三项分布风险模型,重点研究了与风险有关的最终破产概率和破产前一刻的盈余的概率律.本文对任意的初始盈余u≥0,给出了上述概率或概率律的递推公式,变换公式和显式公式.其结果可以在离散的多项分布风险模型中得到推广.
维普期刊数据库
同方期刊数据库