对数效用下的套期保值研究

作     者：林孝贵 邓国和 LIN Xiao\|gui\+1,\ DENG Guo\|he\+2(1. Management Department of Guangxi Institute of Technology, Liuzhou 545006, China;2. Maths & Computer College of Guangxi Normal University, Guilin 541004, China)

作者机构：广西工学院管理工程系广西柳州545006 广西师范大学数计学院广西桂林541004 

出 版 物：《沈阳化工学院学报》 (Journal of Shenyang Institute of Chemical Technolgy)

年 卷 期：2001年第15卷第3期

页      面：230-233页

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学] 

主　　题：期货市场 布朗运动 对数效用函数 套期保值率 套期保值风险 

摘      要：假设现货资产价格和期货资产价格的行为都服从布朗运动 ,取对数函数作为这些价格的效用函数 ,导出套期保值率及相应的套期保值总风险 。