线性风险容忍度效用下线性跳跃扩散过程的零息债券均衡定价
Equilibrium pricing for zero coupon bond when the representative's utility shows linear risk tolerance under the linear jump diffusion processes作者机构：东北财经大学应用金融研究中心大连116025 人民银行金融研究所博士后流动站北京100800 中国注册会计师协会标准部北京100081
出 版 物：《系统工程理论与实践》 (Systems Engineering-Theory & Practice)
年 卷 期：2009年第29卷第1期
页 面：29-36页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
基 金：国家自然科学基金(70801010 70671019) 中国博士后科学基金(20080430058) 中国博士后科学基金首批特别资助(200801140)
摘 要：同时考虑到效用函数和禀赋价格动态过程的多样性,给出了代表性经济人具有线性风险容忍度效用并且禀赋遵循线性跳跃扩散过程时零息债券均衡价格的显示表达式,探讨了其收益率为常数的条件及禀赋过程满足均衡要求的条件.
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