指数跟踪的最优现金管理策略
作者机构：西南财经大学统计学院 电子科技大学管理学院
出 版 物：《统计与决策》 (Statistics & Decision)
年 卷 期：2008年第24卷第15期
页 面：131-133页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
摘 要：现金管理是指数跟踪管理的一个重要问题。文章研究了现金流服从布朗运动与泊松过程的混合随机过程时指数跟踪的最优现金管理策略,论证了最优现金管理脉冲控制策略的充分条件和存在性,给出了求解最优现金管理策略的参数的方程。
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