VaR理论在证券风险评价上的应用
作者机构：上海理工大学管理学院上海200093 上海理工大学商学院上海200093
出 版 物：《统计与决策》 (Statistics & Decision)
年 卷 期：2005年第21卷第7X期
页 面：139-141页
核心收录：
学科分类：0202[经济学-应用经济学] 02[经济学]
摘 要：本文分析了目前测量市场风险的主流模型-VaR,用现金流映射法模拟运算了一笔政府债券的VaR值,用参数法计算了一些股票的VaR值和外汇的VaR值。
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