带高次趋势项的ADF单位根检验

作     者：左秀霞 Zuo Xiuxia

作者机构：江苏大学财经学院 

出 版 物：《数量经济技术经济研究》 (Journal of Quantitative & Technological Economics)

年 卷 期：2019年第36卷第1期

页      面：152-169页

核心收录：

学科分类：020209[经济学-数量经济学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 

基　　金：国家自然科学基金项目"环境公正视角下区域环保投入机制及联动投入策略研究"(71503105) "受约束的参数和半参数回归模型的有偏估计 检验及应用研究"(11501254) 江苏大学高级技术人才科研启动基金项目"基于变结构协整检验的我国消费函数研究"(12JDG131) 江苏省统计应用基地项目"基于结构突变的江苏省能源消费与经济增长关系研究"(2014JD03)的资助 

主　　题：单位根 ADF检验 高次趋势 渐近分布 临界值 

摘      要：研究目标:探讨带高次趋势项的ADF单位根检验。研究方法:构造了带高次趋势项ADF检验中的单位根检验、联合F检验和高次趋势项系数检验的统计量,推导了其渐近分布;用蒙特卡罗仿真获得了渐近分布的临界值。研究发现:本文的讨论涵盖了传统ADF检验的三种情形,发现单位根检验的渐近分布可表示为统一的函数形式。仿真发现,单位根检验和联合F检验的渐近分布分别向左和向右平移,高次趋势项系数检验的渐近分布向两侧延伸,且随趋势项阶数增加,平移幅度增大,延伸幅度缓慢增大。研究创新:改进了传统ADF检验,提出了针对含高次趋势序列的单位根检验方法。研究价值:扩展单位根检验在高次趋势方面的理论,为含高次趋势序列平稳性分析提供理论支持。