收缩算法的精度矩阵估计
Estimation of Precision Matrix by Shrinkage Algorithm作者机构：兰州财经大学统计学院甘肃兰州730000
出 版 物：《宜宾学院学报》 (Journal of Yibin University)
年 卷 期：2018年第18卷第12期
页 面：94-96,106页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
摘 要：在最小均方误差的标准下,研究了总体精度矩阵(协方差矩阵的逆)的估计问题.首先将精度矩阵的无偏估计量与其对角元素构成的对角矩阵进行凸线性组合,再通过迭代算法,求出最优的未知收缩强度,最终得到新的精度矩阵估计量.模拟研究表明,新的精度矩阵的估计量比其无偏估计量更有效.
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