平滑转换自回归模型的平稳性问题研究
Research on the Stationarity of Smooth Transition Autoregressive Model作者机构：西安交通大学经济与金融学院
出 版 物：《数量经济技术经济研究》 (Journal of Quantitative & Technological Economics)
年 卷 期：2012年第29卷第1期
页 面：152-160页
核心收录：
学科分类：020209[经济学-数量经济学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学]
基 金：国家社科基金项目"非平稳条件下平滑转换自回归模型的线性检验问题研究"(11CTJ002)的资助
摘 要：根据时间序列宽平稳的定义,本文认为,平滑转换自回归模型的序列不是宽平稳序列,利用ADF统计量检验其平稳性是没有意义的;其次,依据马尔科夫链的遍历性,我们认为,STAR模型的序列是严平稳序列,且通过对模型系数的联合取值的限制保证了模型的平稳性。以一阶对数平滑转换自回归模型为例,其平稳的条件是,β与r符号相反,且|β+r|1,β可以等于1,也可以绝对值小于1。
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